Rodolfo Valentino morreu em 23 de agosto de 1926, em Nova York, aos 31 anos. A morte precoce do jovem galã levou milhares de fãs à histeria, e há relatos de que algumas cometeram suicídio. De fato muitas pessoas seguiram o cortejo de Nova York a Califórnia, se acotovelando durante o concorrido funeral. Os policiais sofreram para segurar a multidão que ameaçava invadir o local em busca de souvenirs do galã.
O ator, apesar de negar rumores sobre sua homossexualidade, estivera casado com duas notórias lésbicas. A primeira foi Jean Acker, com quem não teria chegado a consumar o matrimônio, conforme depoimento do próprio ator para a polícia. Acker teria se arrependido tão logo chegou para a lua de mel. A segunda esposa foi Natacha Rambova, com quem ele se casou às pressas no México, antes mesmo da separação com Acker, gerando um processo de bigamia. Na ocasião de sua morte o ator estava solteiro, embora algumas mulheres, dentre elas a atriz polaca Pola Negri, tenham dito que mantinham um romance com ele.
Após o apelo envolvendo sua morte, surgiram lendas a respeito de fantasmas que rodeavam o cemitério e de uma mulher vestida de preto que visitava seu túmulo constantemente. A lenda se tornou tão grande que a partir da década de 50 muitas foram as mulheres que passaram a reivindicar o título da primeira e verdadeira.
A lenda surgiu um ano após a morte do ator, em 1927. No primeiro aniversário da morte de Valentino, uma mulher vestida de preto, com um longo véu apareceu na cripta do amante latino. Ela carregava uma rosa vermelha. Ano após ano a misteriosa mulher continuou aparecendo ao longo das décadas, fazendo com que curiosos criassem teorias a respeito de quem seria ela. Diante disso algumas se tornaram bem famosas.
Marion Benda
Marion Benda afirmava que tivera um romance com Rodolfo Valentino em seus últimos tempos. Segundo jornais na época, Benda, uma bela e atraente jovem que dançava no Ziegfeld Follies se encontrava frequentemente com o galã. E conta-se que ela teria sido uma das últimas a lhe ver vivo na noite de 14 de agosto de 1926. A atriz, que posteriormente casou-se com Zeppo Marx, teria visto Rudy pela última vez, na noite de sua morte, quando ele a teria deixado em seu apartamento e partiu para sua casa. No início pensou-se que Valentino estava sofrendo de indigestão, mas pouco tempo depois a fatalidade tomou conta do ambiente e ele veio a falecer. Benda chegou a afirmar que os dois teriam se casado, mas tal fato nunca foi comprovado. Em 1927, Benda casou-se com Zeppo Marx. O casal adotou duas crianças e divorciaram-se em 1954.
Florence Harrison
A história de Florence é tão misteriosa quando a da ‘Lady in Black’. A reivindicação de que Harrion seria a Lady in Black só foi conhecida anos após a morte dela e foi feita pelo filho. Florence Marie Rittenhouse (Marie Valentino) morreu em Los Angeles, de câncer, em 17 de março de 1947. Segundo seu filho Daniel, após sua mãe visitar durante anos o túmulo do ator, muitas outras mulheres passaram a copiar o gesto. Florence teria sido uma pianista que nasceu em 1900 e se casado ainda jovem. Em 1934, já separada, partiu para Califórnia com Daniel, deixando seus outros filhos para trás. Nada mais se sabe sobre a mulher e o fato de seu filho Daniel ter problemas mentais só dificulta a crença nessa teoria.
Estrellita del Regil (e sua mãe Anna Maria Carrascosa)
Ditra Flame
Ditra Flame é a mais conhecida das mulheres de preto e por mais de 30 anos o visitou durante o aniversário de sua morte, chegando sempre em uma limusine, por vezes levando rosas vermelhas e em outras, brancas. Ditra estivera perto da morte aos 14 anos e afirmou que Valentino, que era amigo de sua mãe, a visitara no hospital, depositando uma rosa vermelha em seu cobertor. O ator lhe pediu que após a morte dele ela não o abandonasse e visitasse seu túmulo enquanto vivesse, não o deixando sozinho. Segundo Ditra, ele cheirava a colônia e tabaco e ela jamais esqueceria a bondade do ator.
Ditra ficou de coração partido quando Valentino faleceu e, cumprindo sua promessa, começou a visitá-lo um ano após a morte dele, depositando rosas em sua cripta e chamando a atenção da mídia. Em 1947 ela se irritou com toda a atenção dada e após contar sua história pediu para que todos a deixassem em paz. Após uma ausência de quase vinte anos, ela retornou ao túmulo em 1977. Ditra morreu em 1984 e em sua lápide, no cemitério de San Jacinto na Califórnia, lê-se apenas “Lady in Black”. As visitas de Ditra teriam continuado após a morte dela, já que seu fantasma vestido de preto teria sido visto ajoelhado sobre o túmulo de seu ídolo.